Page 242 - 농협은행 10년사

행복한 금융,
사랑받는 일등 민족은행

Chapter 05.

업무 효율화 노력과

고객중심 문화 조성

01. 리스크관리 변화와 IT 시스템 고도화

리스크관리 체계의 정교성 제고
2018년 NH농협은행의 리스크 지표 모니터링 시스템인 ‘리스크대시보
드’ 내에 신규 지표를 지속 발굴해 리스크관리 사각지대를 없애는 한편, 임계치
관리 위주의 기존 방식에서 탈피해 시계열 분석을 통해 이상징후 판별력을 높

이는 등 모니터링의 실효성을 높였다. 또한, 빅데이터를 활용한 리스크 이슈 분
석으로 취약부문을 점검하고 대응 방안을 마련했다.
신용리스크 측정요소와 신용평가 시스템을 개선하여 모형의 변별력과 안정성

을 높이고 자기자본비율을 개선했다. 고위험 주택담보대출과 단순기본자본비
율 등 추가 자본규제에 대한 안정적인 도입을 위해 자본관리를 강화했으며, 유
동성커버리지비율과 순안정자금조달비율의 원활한 관리를 위해 경영계획 수립
시 내부 관리기준을 상향 설정했다. 2020년 거액익스포져 관련 규제에 대비한

시스템 구축 기반도 선제적으로 마련했다.
벤치마크 비중을 활용한 산업 한도 설정과 위험 수준별 산업관리 등급을 신설

하여 산업별 여신한도 관리체계도 개선했다. 토탈익스포져 한도산출방식을 정
교화해 개별 기업과 계열사에 대한 한도 관리의 실효성을 강화하는 한편, 해외
투자 증가 등 시장 상황을 고려한 한도 관리 대상을 확대하고, 국제금융 여신 관
리기준을 강화하는 등 익스포져 관리체계를 개선했다.

위험가중자산이익률(RoRWA) 산출방법론을 개발해 2017년부터 경영에 활용했
고, 2019년에는 이를 보완하여 부도시익스포져이익률(RoEAD)을 경영계획, 포
트폴리오 전략, 성과평가 등 경영 전반에 활용했다. 단순기본자본비율을 제고하

기 위해 RoEAD 지표를 추가 발굴, 관리한 것이다. 영업점 및 본점 부서의 손익
평가에 위험조정성과평가(RAPM)를 실무에 반영하도록 독려했다.
그 결과 NH농협은행은 2019년 6월 말 기준 가계여신과 기업여신의 이자마진율

(수익성)이 2016년 말보다 각각 0.2%, 0.07% 상승했으며, 가계여신과 기업여신의
위험가중치(리스크)가 각각 4.42%, 9.97% 개선되는 효과가 나타났다. 이런 개선효
과로 2019년 ‘더벨 Risk Manager Awards’의 은행 부문 최우수상을 받았다.

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