Page 117 - 농협은행 10년사

Part.02
2013.10.22.
아시안뱅커 최우수 신용리스크관리은행으로 선정
06)_바젤Ⅲ
바젤Ⅲ(Basel Ⅲ)는 국제결제은행(BIS) 산하 바
젤은행감독위원회(BCBS)에서 발표한 신국제은
행자본규제 기준이다. 2008년 글로벌 금융위기
를 계기로 대형 은행의 위기 발생 시 손실 흡수
능력을 강화하기 위해 2010년 9월 스위스에서
개최된 바젤위원회 최고위급 회의에서 발표되었
다. 이는 2004년 바젤Ⅱ가 발표된 지 6년만의 개
정안이었다.
NH농협은행, 성장과 혁신의 기록
분의 시중은행은 신용리스크 측정을 위해 외국회사에서 개발한 시스템을 사용
하고 있었다.
NH농협은행은 신용리스크 측정시스템을 실무에 적용한 이후 NH농협생명, 손
해보험, 증권 등 농협금융 계열사에도 이 시스템을 공급, 농협금융 차원의 일관
된 신용리스크 측정 및 관리체계를 구축했다. 한편, 신용리스크 시스템 주요 기
능에 대해서는 특허를 출원했으며, 2013년 1차 특허에 이어 2015년 중 2차 특
허를 획득함으로써 리스크 측정시간 단축 및 측정 과정의 투명성을 확보하는
등 자체 시스템의 우수성을 입증했다. 이러한 시스템의 우수성 및 기술 혁신성
을 높게 평가받아 매거진 아시안뱅커로부터 최우수 신용리스크관리은행(Best
Governance & Credit Risk Project Award)으로 선정되기도 했다.
바젤Ⅲ 자본규제에 따른 선제적 대응
2008년 미국의 서브프라임 사태로 자본비율이 높은 은행조차도 자금조달에 실
패하면서 부도를 맞는 상황을 맞게 되었다. 급기야 글로벌 금융위기로까지 확
06)
산되면서 국제 금융계는 자성의 목소리를 내며 2010년 바젤Ⅲ 를 발표했다.
바젤Ⅲ의 가장 큰 특징은 자기자본규제를 강화한 데 있었다. 강화된 BIS 비율 규
제는 최저 기본자본비율을 기존의 4% 이상에서 6% 이상으로, 최저 보통주자본
비율을 기존의 2% 이상에서 4.5% 이상으로 상향 조정하고 각 은행이 이를 준수
하도록 했다. 또한 바젤Ⅲ는 최저자본규제비율 기준인 8% 이외에 자본보전완
충자본 2.5%, D-SIB 1%, 경기대응완충자본 2.5%(최댓값)을 반영하여 은행이 준
수해야 할 규제기준을 최저 14%로 정했다.
바젤위원회(BCBS) 주도로 다양한 글로벌 금융규제 개혁이 진행되는 가운데 바
젤Ⅲ 자본규제가 2013년 12월부터 국내에 도입됨에 따라 NH농협은행은 자본
규제 강화에 대한 선제적 대응으로 자기자본 1조 8,000억원을 신규 확충했다.
나아가 고위험자산(위험가중치 150% 이상) 중심의 위험가중자산 관리를 통해
안정적 사업추진을 위한 BIS비율(2013년 말 기준 BIS비율 14.76%)을 달성했다.
새로운 시스템으로 위험 예방
산업분석 기능과 여신심사, 여신정책, 업종별 포트폴리오 관리 간의 연계 확대
로 관리정책의 일관성을 제고한 NH농협은행은 효율적 업무수행을 위해 NH산
업정보시스템을 신규로 개발해 실무에 적용했다. 또한, 연체율과 경제지표 간의
시계열분석을 통한 리스크조기인식 방법론을 도출해 산업별 위험상황판을 개
발했다.
리스크를 고려한 의사결정체계 강화를 위해 일정 기준 이상의 여신 및 투자안
건에 대해 경제적 부가가치(EVA) 제도를 도입해 수익성 지표로 활용하는 한편,
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