Page 177 - 농협은행 10년사

Part.02
11)_이상거래 탐지시스템(FDS)
전자금융거래 접속정보를 비롯해 거래내역 등을
종합적으로 분석해 이상금융거래를 탐지하고 차
단하는 시스템을 말한다.
NH농협은행, 성장과 혁신의 기록
Chapter 05.
리스크관리 및
IT시스템의 정비
01. 리스크관리의 선진화
리스크관리 의식의 내재화
NH농협은행은 업무의 중요성을 고려 리스크관리 고도화에 역량을 집
중했다. 2014년 6월부터 총 11회에 걸쳐 리스크관리 문서통신을 발송하고 직책
별 교육과정 및 직무교육에 리스크관리 과목을 편성·확대하는 등 전사적인 임
직원 리스크관리 의식을 심어주었다. 또한 거액여신에 대한 경제적부가가치
(EVA) 적용 범위를 확대하고 기업여신 포트폴리오 개선을 위한 관련 평가지표
를 신설해 리스크대비 수익성을 제고했다. 또한 기업여신 평가체계 개선, 리스
크를 고려한 수익성 평가 확대, 바젤Ⅲ 안정적 예금 증대 등 업적평가(KPI) 개선
방안을 마련해 리스크대비 적정 수익성 확보 및 리스크관리 마인드 제고를 추
진했다.
금리리스크관리지표 신설 및 부서별 역할 강화, 바젤Ⅲ 유동성 新규제지표인
유동성커버리지비율(LCR), 순안정자금조달비율(NSFR) 등에 대한 모니터링을
시행했으며, 금융사고 예방을 위한 핵심리스크지표 (KRI)를 추가 개발해 내부
통제 수준을 향상하는 등 모니터링 지표 개선을 통해 리스크 경감에 기여하고,
리스크관리 실효성을 높였다.
2014년 12월 16일부터는 NH농협은행 전자금융 관련 소비자 피해를 막고 보안
11)
강화를 위해 이상거래 탐지시스템(FDS)을 구축했다. NH농협은행의 이상거
래 탐지시스템은 거래패턴, 디바이스 인증 및 식별, 실시간 탐지 및 대응 등 3가
지 유형의 기능을 통합한 형태였다. 아울러 금융거래 수집정보, 이상거래 데이
터 축적 등과 함께 FDS전문 상담센터를 신설해 2014년 말부터 문을 열었다.
2015년에는 중소기업 신용평가모형 및 비소매 기업카드 신용평가 모형 내부등
급법 승인을 획득했다. 또한, 신용위험 가중자산 산출 관련 데이터 및 프로세스
검증, 신용평가 시스템에 대한 적합성 검증 범위도 확대했다. 특히 신용리스크
측정시스템에 대하여 2013년 1차 특허에 이어 2015년 2차 특허를 획득함으로써
자체 시스템의 우수성을 입증했으며, 부수적으로 리스크 측정시간 단축 및 측
정 과정의 투명성도 높여 나갔다.
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