Page 346 - 농협은행 10년사
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행복한 금융,
사랑받는 일등 민족은행
로써 자본적정성을 제고했다. 또한, 바젤Ⅲ 新운영규제자본 산출
체계를 수립하고 운영리스크 손실사건의 수집·관리체계를 정비
하여 리스크관리 정합성을 높이도록 힘쓰고 있다.
조기경보등급 체계화와 우리자산 바로알기 캠페인
조기경보감리 결과를 바탕으로 ‘정상·유보·관찰·주의’의 4단계로
등급을 나누고 ‘관찰’ 및 ‘주의’ 차주는 관심기업에 편입해 신규여
신을 금지하는 사전조치를 시행했다. 또한 은행권 최초 기업여
2018.1.24. 리스크관리부문 사업추진 결의대회 신 전수감리 체계를 구축했다. NH농협은행 빅데이터 플랫폼 및
KED 제공 내·외부 비정형 빅데이터 등을 활용 모형 개선, 고도화
출방식을 정교화해 개별 기업과 계열사에 대한 한도 관리의 실효 된 항목 개발, 빅데이터 활용 등 조기경보모형 고도화를 시도했
성을 강화하는 한편, 해외투자 증가 등 시장 상황을 고려하여 한 으며, 빅데이터, Text Mining, 머신러닝 등 최신 디지털혁신 기법
도 관리 대상을 확대하고, 국제금융 여신에 대한 관리 기준을 강 을 활용해 기업여신감리 디지털화를 구축했다. 한편 2016년부터
화하는 등 익스포져 관리체계를 개선하여 여신 포트폴리오의 질 는 우리자산 바로알기 캠페인을 지속적으로 추진해 2019년 우리
을 제고했다. 자산 바로알기 PLUS까지 이어지며 1,150개 기업, 1조 4,769억원
이를 통해 NH농협은행 출범 이후 최초로 연중 BIS비율을 15% 이 의 부실징후기업을 선별했다.
상 유지했다. 이와 같은 결과는 리스크관리부문에서 신용리스크
측정요소 개선 등 리스크 측정의 정확성을 제고한 것을 비롯해, 독립성 강화로 신뢰성 제고
리스크 대시보드를 통한 취약 부문의 선제 대응, 익스포져 관리 리스크관리 적합성검증 업무의 독립성 강화를 위해 2017년 1월
체계 개선, ‘우리자산 바로알기 PLUS’ 시행 등 리스크관리 체계를 부터 리스크관리부문장 직할 독립부서로 리스크검증단을 신설
고도화한 덕분이었다. 했다. 운영부서와는 독립적인 조직으로 적합성 검증 업무를 수행
함으로써 견고한 리스크관리 체계를 유지할 수 있게 되었다.
리스크관리 문화 확산과 감독 규제 적시 대응 이와 함께 규제자본 산출 관련 신용평가모형 및 신용리스크 측정
NH농협은행은 ‘위험가중자산이익률(RoRWA), 부도시익스포져 요소에 대한 적합성 검증 뿐만 아니라 내부활용 관련 신용리스크
이익률(RoEAD)의 경영활용을 통한 포트폴리오 개선’으로 2019 측정요소, 자체정상화계획 등에 대한 적합성 검증 업무 확대를
년 ‘더벨 Risk Manager Awards’에서 은행 부문 최우수상을 수상 통해 NH농협은행의 리스크관리 신뢰성 제고에 기여하고 있다.
했다. 은행은 독창적인 위험가중자산이익률(RoRWA) 산출방법 한편, 은행의 내부등급법 승인 관련 업무에 대한 전문성을 바탕
론을 개발해 2017년부터 경영에 활용했고, 2019년에는 이를 보 으로 2015년 6월부터 금융지주 적합성 검증 업무를 겸직하고 있
완하여 부도시익스포져이익률(RoEAD)을 경영계획, 포트폴리오 다. 2016년 12월 금융지주의 금융감독원 내부등급법 승인 신청
전략, 성과평가 등 경영 전반에 활용해왔다. 자본규제에 대응하 시 적합성검증 지원을 통해 금융지주의 리스크관리 고도화 초석
여 포트폴리오를 효율적으로 개선했으며, 수익성과 리스크를 동 을 마련했다.
시에 고려하는 조직문화를 확산했다.
아울러 2020년에는 바젤Ⅲ 신규제의 안정적 적용을 위해 리스
크관리 체계를 구축했다. 은행권 최초로 바젤Ⅲ 신용리스크관리
시스템을 구축하고, 2020년 9월 금융감독원의 승인을 획득함으
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