Page 345 - 농협은행 10년사
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Part.03
현황으로 살펴보는 NH농협은행
03 주요 성과
신용리스크 측정시스템 구축과 바젤Ⅲ 단계적 도입
NH농협은행은 2012년 출범 이후 리스크관리 체제를 고도화
하고, 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 순차적으로 도입된 바
젤III 규제에 2013년부터 대응해왔다. 2013년 7월부터 국내 은행
최초로 자체 개발한 신용리스크 측정시스템(Nonghyup Credit
VaR System)을 업무에 활용했다. 시스템의 우수성 및 기술 혁신
2012.6.21. 리스크관리위원회
성을 높게 평가받아 금융지인 아시안뱅커로부터 최우수 신용리
신용감리부는 5팀제로 운영 중이며, ‘은행업감독업무시행세칙 스크관리은행(Best Governance & Credit Risk Project Award)으
<별표24> 조기경보제도 및 여신감리제도에 관한 기준’에 의거 여 로 선정되었다. 특히 신용리스크 측정시스템에 대하여 2013년 1
신 실행 이후 차주의 신용리스크 변동상태를 수집·분석해 이상징 차 특허에 이어 2015년 중 2차 특허를 획득함으로써 자체 시스
후 차주에 대해 부실발생 이전 신용등급 조정·익스포져 감축 등의 템의 우수성을 입증했다.
사전조치를 취하는 업무를 수행하고 있다. 2014년에는 2015년 바젤Ⅲ 유동성 규제를 앞두고, 2007년 구축
리스크검증단은 리스크관리시스템의 투명성, 신뢰성 및 객관성 한 바젤Ⅱ기준의 금리·유동성리스크관리시스템을 재구축했다.
을 향상시키기 위해 적합성 검증을 실시하는 독립부서로서 2팀 주 내용은 바젤III 유동성 관리지표 산출 및 모니터링 시스템 구
제로 운영 중이다. 2012년 여신감리부(現 신용감리부) 내 리스크 축, 데이터 정합성 제고 및 통합지표 관리시스템 구축, 금리 및 유
검증팀을 거쳐 2017년 리스크검증 조직의 독립성 강화를 위해 동성리스크관리 체계 재정립 등이었다. 이후 2015년 단기유동성
리스크관리부문장 직할 지사무소로 신설되었다. 금융지주 리스 비율인 유동성커버리지비율(LCR) 규제 적용을 시작으로 2018년
크검증단을 겸직하고 있어 은행 리스크관리시스템에 대한 적합 에는 중장기유동성비율인 순안정자금조달비율(NSFR) 규제를 단
성검증 뿐만 아니라 금융지주 리스크관리시스템에 대한 적합성 계적으로 도입해, 현재까지 규제비율을 상회 유지하고 있다.
검증도 수행하고 있다.
익스포져 감축과 고도화
2016년 「편중여신 완화추진 TF」 운영을 통해 특정기업(산업)의
02 조직 구성 및 주요 업무 편중을 완화하여 잠재적 거액부실 발생을 예방했다. 대상기업
을 선정하고 기업별 익스포져 세부관리계획을 수립해 이행하였
부서명 주요 업무
고, 주요 기업의 은행권 익스포져 일일 변동내역을 모니터링하
• 리스크관리 기획, 리스크관리협의체 운영, 리스크 정책 수립
• 신용·시장·운영·금리·유동성리스크관리 및 허용한도 설정·운용
여 부실여신의 유입을 선제적으로 차단했다. 또한, 산업별 익스
• 신용 포트폴리오 관리, 토탈·부문 익스포져 관리 및 여신운용
리스크관리부
관련 합의 포져 증감 일일모니터링 결과를 바탕으로 관리업종 및 취약업종
• 감독규제 대응 및 BIS비율, 신용RWA, 리스크측정요소
(PD·LGD·EAD)등 산출·관리 의 신속한 한도 축소 조정을 시행했고, 부문 익스포져 관리를 통
• 내·외부 데이터를 활용 부실징후 포착 및 신용등급/여신취급· 한 고위험자산 비중을 지속적으로 감축해 포트폴리오의 질을 개
심사의 적정성 감리
신용감리부 • 법령(기촉법)에 의한 구조조정 대상 선정 선했다. 그 결과 2017년 3월 익스포져 감축대상기업에 대해 6조
• 취약부문 및 요청에 대한 감리 / 「우리자산 바로알기」 영업점
감리 4,000억원의 감축실적을 달성했다.
2018년 익스포져 관리체계 개선으로 포트폴리오 벤치마크 비중
• 규제자본 산출 관련 신용평가시스템 적합성검증
• 내부자본적정성 평가 관련 리스크측정시스템 적합성검증
리스크검증단 을 활용한 산업 한도 설정과 위험 수준별 산업관리 등급을 신설
• 리스크데이터정합성관리시스템 및 리스크데이터관리실무
협의회 운영
해 산업별 여신한도 관리체계를 개선했다. 토탈익스포져 한도산
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